债市速递：2张图秒懂今日债市行情！

尾盘总结：10年期国债期货主连-0.12%，跌幅扩大。利率债、信用债不同程度走弱。上证转债-0.04%。

产蛋预估：以周四尾盘数据预计，信用债为主的债基（R2理财）约有一半左右的概率产蛋。以利率债为主的债基大概率碎蛋，小概率零蛋或产蛋（数据时间：3月2日17时31分）。

播报时间：午盘14点，尾盘18点。

债市分析： 《债市午盘丨月初资金面转好，信用债偏晴！》 （个人主页可阅读）

注：为了方便大家查看，图表统一采用红色表示市场行情好，绿色表示市场行情差，灰色表示持平（或未有成交数据）。债基一般持有不同类型和期限的债券，实际涨跌以基金净值更新为准，以上仅为大盘数据参考。

每天债市午盘、尾盘播报，不定期债基分享。与阳光同行，与财富相伴。写贴不易，觉得有帮助的读者朋友，动动你发财的小手指。

风险提示：内容仅为个人观点，不作为投资依据。过往数据不代表未来表现，基金有风险，投资需谨慎。

据国家统计局网站消息，2022年12月份，全国工业生产者出厂价格同比下降0.7％，环比下降0.5％；工业生产者购进价格同比上涨0.3％，环比下降0.4％。2022年全年，工业生产者出厂价格比上年上涨4.1％，工业生产者购进价格上涨6.1％。

债市重大事件

每日要闻

1.中国人民银行上海总部20日公布的2023年1月份境外机构投资银行间债券市场简报显示，截至1月末，境外机构持有银行间市场债券3.28万亿元，约占银行间债券市场总托管量的2.6％。从券种看，境外机构的主要托管券种是国债，托管量为2.23万亿元，占比67.9％；其次是政策性金融债，托管量为0.72万亿元，占比22.0％。（信息来源：新华财经）

央行动态

央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，2023年2月20日人民银行开展2700亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.00％。同时，2月20日有460亿元7天期逆回购到期，市场净投放量2240亿元。

未来5个交易日，共有18860亿元7天期逆回购到期，后续仍需密切关注央行公开市场操作力度。

一级市场（2月21日）

发行与到期预告

2月21日预计共发行债券58只，发行额904.1亿（不含同业存单）。

在利率债方面，政策性银行债发行5只，共430.0亿。

在信用债方面，金融机构债发行2只，共34.0亿；短融发行23只，共238.0亿；中票发行17只，共121.8亿；公司债发行4只，共32.1亿；资产支持证券发行7只，共48.2亿。

各类型债券发行只数占比情况

2月21日到期债券共134只，到期额3508.94元。其中，回售债券2只，到期额34.0亿元；到期偿付债券132只，到期额3474.94亿元。

未来3月债券偿还情况统计

特色新债介绍

【利率债】

【同业存单】

同业存单方面，2月21日计划发行773.5亿，到期2339.7亿，发行额前五分别是：23建设银行CD028、23浙商银行CD052、23上海银行CD022、23浦发银行CD039、23兴业银行CD070。

其中，1M发行债券12只，共314.4亿；3M发行债券29只，共150.1亿；6M发行债券19只，共44.8亿；9M发行债券30只，共105.1亿；1Y发行债券35只，共314.4亿。

从评级来看，发行主体评级为AAA的发行债券76只，共671.4亿；发行主体评级为AA+的发行债券36只，共86.6亿；发行主体评级为AA的发行债券9只，共11.0亿；发行主体评级为AA-的发行债券1只，共1.5亿；发行主体评级为A+的发行债券3只，共3.0亿；。

【非金信用债】

2月21日预计共发行非金信用债（短融、中票、公司债、企业债、资产支持证券）51只，共440.1亿。

各类型非金信用债发行额占比情况

重要债券一览表

二级市场（2月20日）

截至2月20日，与上一个交易日相比：

国债方面，截至18:00,10年国债活跃券报2.9175％，上行3.51BP。国开债方面，10年国开活跃券报3.0890％，上行3.22BP。

国债期货方面，10年国债期货主力合约收盘报100.385，跌0.24％；5年期国债期货主力合约报101.055，跌0.16％；2年期国债期货主力合约收盘报100.850，跌0.08％。

信用债方面，截至2月20日17:00，交易所成交量前三的债券为：18蛇口01、22深能Y2、23高控01；交易所涨幅前三的债券为：20狮产01、19石榴02、21河口01。

货币市场与收益率曲线（2月20日）

各期限中债国开债到期收益率走势

各期限中债国债到期收益率走势

中债5年中短期票据（AAA）收益率报3.3533％，上行0.22BP；中债5年城投债（AAA）收益率报3.3093％，上行2.03BP。

注：信用利差以国开债收益率为基准

注：信用利差以国开债收益率为基准

市场预报

1.2月22日：新西兰联储议息会议。

2.3月1日：制造业、非制造业PMI数据。

本文源自东方财富Choice数据

财联社2月16日讯（编辑 刘海）今日资金面延续紧势，隔夜加权再回2%上方，国债期货全线收涨，10年期主力合约涨0.16%，旭辉集团债券强势反弹，多只债券盘中触发临停或者二次临停。1Y期存单发行再提价，国股募至2.66%，华创证券称，如果同业存单利率的顶点能逐步确定，那么债券利率的上行压力也有望逐步缓和，利率的高点也会逐步清晰。

国债期货全线收涨，10年期主力合约涨0.16%，5年期主力合约涨0.08%，2年期主力合约涨0.04%。银行间主要利率债收益率窄幅波动。截止北京时间16:45，10年期国债活跃券220025收益率较上一交易日下行0.12bp报2.8888%，10年期国开活跃券220220收益率较上一交易日上行0.2bp报3.056%。

（数据来源：qeubee）

一级发行情况如下：

地产债多数上涨，旭辉集团债券强势反弹，多只债券盘中触发临停或者二次临停。“21旭辉01”涨超39%，“22旭辉01”涨近31%，“21旭辉03”涨超29%，“20旭辉02”涨超22%，“20旭辉03”涨19%，“20旭辉01”涨超16%，“21旭辉02”涨超13%，“20世茂03”涨超10%。

华创证券认为，从债券的结构上看，同业存单利率对整个债券市场的影响较为关键，而同业存单的发行又和银行信贷的投放节奏以及银行对未来利率的变化预期有关。如果同业存单利率的顶点能逐步确定，那么债券利率的上行压力也有望逐步缓和，利率的高点也会逐步清晰。时间上，需要经历1季度才能对上述的问题有个清晰的了解，那么一季度利率处于高位波动的格局或难改变。当然，这对银行而言，并非坏事，意味着有充足的时间去配置。

货币市场方面，周四（2月16日）主要回购利率上行，隔夜加权平均报在2.04%，七天品种报在2.13%附近。

（数据来源：wind）

公开市场方面，央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，2月16日以利率招标方式开展了4870亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%。Wind数据显示，今日4530亿元逆回购到期，因此当日净投放340亿元。

银行间回购定盘利率全线上涨。FR001涨10.0个基点报2.1%；FR007涨3.0个基点报2.13%；FR014涨8.0个基点报2.5%。

银银间回购定盘利率全线上涨。FDR001涨9.56个基点报2.02%；FDR007涨10.0个基点报2.1%；FDR014涨27.0个基点报2.29%。

资金面延续紧势，Shibor全线上行。隔夜品种上行10.3bp报2.005%，7天期上行9.9bp报2.095%，14天期上行22.5bp报2.278%，1个月期上行1.4bp报2.214%。

一级存单方面，今日3M期国股在2.35%位置附近，1Y期国股报在2.65%-2.68%附近需求较好。二级存单方面，3月到期国股成交在2.27%-2.30%，1Y国股成交在2.65%附近。

（数据来源：wind）

本文源自财联社 刘海

PART2.

因交易异常引起的停牌事件

【 9月22日，上海世茂股份有限公司宣称，对“20世茂G4”展期。 】

PART3.

取消发行&；发行失败事件

【 9月22日，上海世茂股份有限公司宣称，对“20世茂G4”展期。 】

央行动态

央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，2022年11月28日人民银行以利率招标方式开展了550亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.00％。同时，11月28日有30亿7天期逆回购到期，市场净投放量520亿元。

未来5个交易日，共有750亿元7天期逆回购到期，后续仍需密切关注央行公开市场操作力度。

一级市场（11月29日）

PART1.

发行与到期预告

11月29日预计共发行债券58只，发行额908.4亿（不含同业存单）。

在利率债方面，政策性银行债发行5只，共210.0亿；地方政府债发行7只，共72.4亿。

在信用债方面，金融机构债发行2只，共75.0亿；短融发行16只，共182.5亿；中票发行13只，共217.5亿；公司债发行1只，共40.0亿；资产支持证券发行13只，共31.0亿。

可转债发行1只，共80.0亿。

各类型债券发行只数占比情况

11月29日到期债券共137只，到期额2475.85亿元。其中，回售债券4只，到期额52.0亿；赎回债券5只，到期额366.0亿；到期偿付债券128只，到期额2057.85亿。

未来3月债券偿还情况统计

PART2.

特色新债介绍

【利率债】

【地方政府债】

11月29日，预计2个省市将发行地方政府债7只，发行额72.4亿。其中，专项债券5只，发行额68.2亿；再融资一般债券1只，发行额3.3亿；再融资专项债券1只，发行额0.9亿。

分地区来看，天津发行地方政府债5只，发行额68.2亿；新疆生产建设兵团发行地方政府债2只，发行额4.2亿。

【同业存单】

同业存单方面，11月29日计划发行891.2亿，到期1469.4亿，发行额前五分别是：22浦发银行CD185、22中信银行CD180、22宁波银行CD332、22江苏银行CD202、22光大银行CD216。

其中，1M发行债券10只，共166.5亿；3M发行债券17只，共403.6亿；6M发行债券9只，共20.3亿；9M发行债券5只，共7.2亿；1Y发行债券25只，共293.6亿。

从评级来看，发行主体评级为AAA的发行债券31只，共758.3亿；发行主体评级为AA+的发行债券24只，共80.2亿；发行主体评级为AA的发行债券10只，共18.7亿。

【非金信用债】

11月29日预计共发行非金信用债（短融、中票、公司债、企业债、资产支持证券）43只，共471.0亿。

各类型非金信用债发行额占比情况

重要债券一览表

二级市场（11月28日）

截至11月28日，与上一个交易日相比：

国债方面，截至18:00,10年国债活跃券报2.8650％，上行2.50BP。国开债方面，10年国开活跃券报2.9925％，上行2.50BP。

国债期货方面，10年国债期货主力合约收盘报99.530，跌0.28％；5年期国债期货主力合约报100.710，跌0.16％；2年期国债期货主力合约收盘报100.725，跌0.05％。

信用债方面，截至11月28日17:00，交易所成交量前三的债券为：21东投01、22财通01、22蛇口05；交易所涨幅前三的债券为：17国盛金、18富力08、15西王01。

货币市场与收益率曲线（11月28日）

各期限中债国开债到期收益率走势

各期限中债国债到期收益率走势

中债5年中短期票据（AAA）收益率报3.2192％，上行3.38BP；中债5年城投债（AAA）收益率报3.2887％，与前一交易日持平。

注：信用利差以国开债收益率为基准

注：信用利差以国开债收益率为基准

市场预报

1.11月30日：制造业、非制造业PMI数据。

2.12月6日：澳洲联储议息会议。

3.12月7日：国家外汇储备数据、海关贸易数据、加拿大央行议息会议。

可转债打新

本文源自东方财富Choice数据

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