先说两个基本概念：

在价格选项中有对手价、排队价、最新价、涨停价、跌停价选项，现在我们以螺纹钢RB1501来逐一解释：

【买方】交割成本包括以下几个方面，假设买入开仓价格为15500元/吨，持仓周期为30日。

此时老王使用反手指令，系统首先平仓扣除亏损以及手续费账户已经不到5000元，由于保证金不足已经无法支持再开一手空单的保证金

锁仓，一般是指投资者做数量相等但与目前持仓方向相反的开仓交易。

50ETF期权的开仓类型分别有买方买入开仓、买入平仓，卖方卖出开仓、卖出平仓、备兑开仓、备兑平仓等。前四种是买方和卖方基本的买入和卖出操作，备兑开仓则是卖出期权的一种特殊情况。

我们可以理解为：作为买方权利方，只需要付出权利金，就有可能以小投入获得大回报，最多损失权利金。

到4月3号，该客户将28手大豆合约全部平仓，成交价为4070元/吨，当日结算价为4050元/吨，则其帐户情况为：

基于这个理念，我自己总结出了一套交易思维，并将其程序化。程序化的目的是为了关住我贪婪的手，让程序100%执行我的交易计划。

相信以上的例子，你对一些基本的期货交易情况有了一些了解。在例子中，我使用了2000美元的本金，在涨跌1%的情况下，我的浮动盈亏为±200美金，这个幅度是我本金的10%。也就是说，实际杠杆为10倍，杠杆率=1/交易保证金率。

当日盈亏的计算公式

当日结算准备金=100000-4040x20x10x5% 14000=73600元

为了进一步分析买卖双方的交割意愿，我们对交割成本进行了如下估算。

操作一：

当日交易保证金=当日结算价×当日交易结束后的持仓总量×交易保证金比。

交易保证金：可以在期货交易市场，以合约价值的一定比例，支付交易保证金，而不是支付全额款项。这个保证金的意义在于，可以节省资金成本，有利于套期保值。

交易手续费＝(200＋100)手×4元/手－100×2手×2元/手＝800元

假设镍上涨了1%，也就是变成了20200美元，那么我的这手合约的价值就变成了20200美元。而我账户的盈利=现价-成本价=20200-20000=200美元=浮动盈亏，此时的权益=2000+200=2200美元。

再再假设，经纪商其实也快破产了，他也拿不出这1000美元，跟我一起宣布了破产清算，那么交易所只能自己认栽，自己垫付这1000美元了。

一方面：总盈亏=平仓价-开仓价。具体是盈利还是亏损，看你的买入价格和卖出价格孰高孰低。如果你建仓时是买入，平仓价比开仓价要高，那么你是盈利，如果你建仓时是卖出，平仓价比开仓价要高，那么你是亏损。反之，如果你建仓时是买入，平仓价比开仓价要低，那么你是亏损，如果你建仓时是卖出，平仓价比开仓价要低，那么你是盈利。另一方面：总盈亏=盯市盈亏+盯持仓盈亏。具体是盈利还是亏损，看得出来的总盈亏是正数还是负数。为了说明问题，举个简单的例子。

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