炒股技巧 
技术指标 
炒股入门
炒股专题 
炒股问题 
外部文章 
网站首页短线炒股指标(炒股指标哪个可靠)
本篇文章给大家谈谈短线炒股指标，以及炒股指标哪个可靠的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站喔。
文章详情介绍：
股市唯一短线指标之王——CCI指标，千万别小看，准确率高着呢！
顺势指标(简称CCI指标)是专门衡量股价是否超出常态分布范围，属于超买超卖类指标的一种，但它与其他超买超卖型指标又有自己比较独特之处。CCI指标最早是用于期货市场的判断，后运用于股票市场的研判，并被广泛使用。
一、CCI指标：分析思路
CCI指标最具价值的地方就是研判短线反弹的顶点和短线回调的底部拐点的功能。在研判“非正常“走势时，CCI指标没有运行区域的限制，但是CCI指标与其他没有运行区域的指标不同的是，CCI指标一个相对的技术参照区域：+100和-100。
按照CCI指标分析的常用思路，CCI指标的运行区间也分为三类：+100以上为超买区，-100以下为超卖区，+100到-100之间为震荡区，但是该指标在这三个区域当中的运行所包含的技术含义与其它技术指标的超买与超卖的定义是不同的。
(一)、 CCI指标在+100到-100之间的震荡区： CCI指标基本上没有意义，不能够对大盘及个股的操作提供多少明确的建议，因此它在正常情况下是无效的。这也反映了该指标的特点——CCI指标就是专门针 对极端情况设计的，也就是说，在一般常态行情下，CCI指标不会发生作用。
当CCI扫描到异常股价波动时，CCI指标就会在超买区(超卖区)出现拐点将调头往下(超卖区出现拐点将调头往上)，要立求速战速决，胜负瞬间立即分晓，赌输了也必须立刻了结!CCI指标参数正常设置为14天，调小会失真，反应过于灵敏，调大会迟钝，因此建议不超过25天
(二)、CCI指标进入超买或超卖区域：
和常规的超买与超卖思路并不相同。在常规的思路当中指标进入超买区域该出局，而进入超卖区域该吸纳，而CCI指标并不是如此，仅在拐点出现后才有意义。
二、CCI曲线的走势
1.当CCI曲线向上突破 100线而进入非常态区间时，表明股价开始进入强势状态，投资者应及时买入股票;
2.当CCI曲线向上突破 100线而进入非常态区间后，只要CCI曲线一直朝上运行，就表明股价强势依旧，投资者可以一路持股待涨;(如下图)
3.当CCI曲线在 100线以上的非常态区间，在远离 100线的地方开始掉头向下时，表明股价的强势状态将难以维持，是股价比较强的转势信号。如果前期的短期涨幅过高时更可确认。此时投资者应及时逢高卖出股票;
4.当CCI曲线在 100线以上的非常态区间，在远离 100线的地方处于一路下跌时，表明股价的强势状态已经结束，投资者还应以逢高卖出股票为主;(如下图)
5.当CCI曲线向下突破-100线而进入另一个非常态区间时，表明股价的弱势状态已经形成，投资者应以持币观望为主;
6.当CCI曲线向下突破-100线而进入另一个非常态区间后，只要CCI曲线一路朝下运行，就表明股价弱势依旧，投资者可以一路观望;
7.当CCI曲线向下突破-100线而进入另一个非常态区间，如果CCI曲线在超卖区运行了相当长的一段时间后开始掉头向上，表明股价的阶段性底部初步探明，投资者可以适量建仓。CCI曲线在超卖区运行的时间越长，越可以确认阶段性的底部。(如下图)
三、 CCI指标：短线操作要点
在指导短线操作时应该结合大盘或个股在30分钟K线图短线波段操作买卖点，CCI仅在拐点出现后才有意义，因此第二，四，六条是最重要的。具体操作如下：
1、CCI从正常区域上行进入超买区域，表示股价上涨短线加速，可继续持有;
2、CCI在超买区域，特别是出现拐点将调头往下时，表示股价短线见顶转折，下穿100时短线应做空立即卖出;
3、CCI从正常区域下行进入超卖区域，表示股价下跌短线加速，应继续回避;
4、CCI在超卖区域，特别是出现拐点将调头往上时，表示股价短线见底转折，上穿-100时，且五日均线不是在下降通道里，而是已经变缓了或已抬头，短线应做多立即买进。 “量在价先、量升价增”是个股涨跌的不二法则,如果放量跟进就更好
5，CCI的斜率意味着股票上涨或下跌力度，斜率越大曲线越陡，力度越大，反之斜率越小曲线平缓，力度越小。
6，在买卖的时候，一定要看看日K线的CCI在什么位置，这是至关重要的，切记!!
若本文对你有帮助，可关注公众号越声攻略(yslc688)，更多股票技术分析方法及操作技巧等你来学习!
(本资料仅供参考，不构成投资建议，投资时应审慎评估)
高手常用短线套利指标——ROC，准确地预测价格的后期走势！
ROC，它是指当天的股价与一定的天数之前的某一天股价相比较，其变动速度的大小,即可用来反映股票市场变动的快慢程度。大部分书籍上把ROC叫做变动速度指标或变化速率指标，也就是变动率指标。
下面越声攻略(yslc688)结合实例来介绍如何利用ROC指标线的上扬，下降形态的变化来把握买卖时机。
【1、买入信号】
ROC指标线的快速上扬形态说明阶段性涨速较大，当该指标线在低位区出现快速上扬形态,，且其值创出了中长期内的峰值时，意味着多方力量已开始主导市场，随后盘整走势或回调走低中的相对低点就是买股的时机。
案例分析
如下图所示为申华控股(600653) 2008年5月19日至2009年1月6日期间走势图，此股在深幅下跌后的低位区出现了一波反弹上涨走势，但是同期的ROC指标线却快速上扬，且创出了中长期内的新高。这说明这一波的上涨走势已完全不同于下跌途中的反弹行情，这是市场多空双方力量已发生根本性转变的标志，也是应于随后逢低买入布局的信号，我们用箭头在走势图中标注出了随后的买点。
【2、卖出信号】
ROC指标线的走平形态说明价格涨势放缓，下降形态则说明价格开始下跌。当价格出现一波快速上涨走势后，若ROC指标线开始走平，意味着上涨动力开始减弱，是一波下跌回调走势即将展开的信号，也是短期内卖股的信号。
案例分析
下图所示为飞乐股份(600654) 2009年3月5日至8月21日期间走势图，此股在一波快速上涨后，ROC指标线开始出现走平且有下降倾向，此时就是短线卖股的时机。
如果您喜欢以上文章，想了解更多股市投资经验及技巧，关注公众号越声攻略(yslc688)，干货很多!
(本资料仅供参考，不构成投资建议，投资时应审慎评估)
股票MACD指标DIF中长线交易系统实例
交易系统的建立原则可以简要概括为“合理、简单、明确、可行、可控”。我们为了便于说明还是以表格的形式做实例。
表1系统相关问题表
具体参数如下表。
表2 具体参数表
我们讲过，一个高明的交易系统要始终站在大概率的一边。在股票交易中，赚钱的大概率就是在上涨的时候，这是毋庸置疑的。因此，在适合的周期内，我们要在牛市中多进行操作，尽量减少参与熊市。牛市也就是多头市场，在MACD指标中可以用DIF来判断中长期的多头趋势。利用均线或者通道线也可以判断多头市场，我们的目的都是为了区分出主要的升浪。顺势交易能让我们取得优势。交易系统的判断条件越简单越有效。
对于用MACD指标的DIF线来判断多头市场，交易者已经应该能够熟练运用了。DIF＞0为中长期多头市场，这是一个简单又明确的判断条件。
图1是上证指数2006年1月到2009年9月期间的日K线图，我们用统计软件标出了满足DIF＞0的多头区间，如图所示。图中用向上箭头在K线下方标注出了处于多头区间中的K线。由此可以看出，上证指数图上的多头区间就是我们要找的那个上涨大概率集中出现的区间。
从图1中看，6124点就像一座山顶的至高点。如果不是系统交易者，那么即使他在上山坡的行情中赚到了钱，在下山坡的行情中也会有极大可能如数返还给市场。若再没有好的资金管理策略，上山坡时在高位加仓的话，其结果成了“倒金字塔加仓”，行情稍有回调就会陷入亏损的被动局面。没有止损思维的交易者容易在高位“站岗”。
图1 上证指数2006年-2009年多头区间标示图
图2是上证指数6124顶部附近的多头区间，这个图放大了顶部区间，能更清楚地看到标注的K线情况。
图2中，用向上箭头标出的都是DIF＞0区间内的K线，这些信号集中的区间是我们主要参与的高胜率区间。
想要建立一个交易系统，先要有一个理念。我们提倡以趋势跟踪为主进行系统化交易，所以我们将要建立的是趋势跟踪交易系统。MACD系统可以根据MACD指标的不同指标线与操作周期演绎出很多种交易系统。有经验的交易者可以加上自己掌握的一些过滤条件，这样就能建立更具个性化的交易系统。
建立DIF中长线交易系统范例
下面我们要建立一个范例系统——DIF中长线交易系统。DIF线是MACD指标中的重要参考指标，同时也具有简单明确的特点。别看它简单，但如果能按这个系统来执行的话，所取得的收益至少会好于七成以上的交易者。我们常说市场参与者遵循“7亏2平1赚”的比例，那么，我们下面将要建立的这个DIF交易系统应该属于那3成不亏钱的系统之一。至于赚多少，还要看交易者自己的运用。在建立交易系统完成之后，会有将其运用在上证指数和个股上的测试报告，交易者可以到时验证其效果。
图2 上证指数2007年6124点顶部的多头区间
马上开始建立交易系统的第一步，回答我们在之前列出的问题。
表3 DIF中长线交易系统相关问题表
具体参数如下表4。
表4 DIF中长线交易具体参数表
解释一下上面回答的几个重要的问题：
（1）数学期望
这个系统预期的胜率（P）在50%-70%之间，R值在3-8之间，我们来算一下数学期望是否为正。根据公式：EP＝P1×W－P2×L，我们算出下面的胜率和R值的分布表（表5）：
表5 数学期望表
胜率P大于50%并且R值大于3的系统肯定符合正期望，我们在表5中用下划线标出了这些数值。按较为保守的数值计算，当P＝60%，R＝3的时候，从表中可以查到EP＝1.4＞0，可以确定这个DIF交易系统符合正的数学期望，也就是赚钱的，之后我们将通过测试结果来看一下具体值是多少。
（2）开仓与加仓数量
根据仓位控制中讲到的神奇的KELLY公式F=((R＋1)P－1)/R，我们算一下在P＝60%，R=3的时候，F=((3＋1)×60%－1)/3=47%。所以我的开仓数量定在了占总资金比例的40%。由于加仓的时候，随着行情的上涨，在高位的风险会加大，胜率会降低。所以我们在第一次加仓用40%，第二次加仓用20%，这样避免在顶部加重仓。
对于止损后再满足买入条件的情况，这一次加仓需要包括两部分。首先要把上次止损的仓位补上，其次再按计划加仓。比如，在第一次买入40%后，由于行情回撤触发了止损位，这时应止损卖出开仓量的一半即20%。如果行情继续下跌，再次满足止损条件则卖出另外的20%清仓出局。如果行情只是震荡洗盘之后又重新进入升势，当价格满足加仓条件时，应首先加上前面止损的20%仓位，再按计划加仓40%。简单来说，在有止损而未清仓的时候，加仓量为持仓量与计划加仓量之和（20%＋40%）。
（3）选股条件
只做熟悉的几只股票，对于系统交易者来说，不必费精力去寻找黑马。因为板块是轮涨的，熟悉的个股是在几年的操作中根据经验选出来的优质股，一般会高于平均的涨幅。还有一种观点是，做指数型基金也能收到不错的回报，如50ETF、180ETF、创业板（159915）等。所以说，无系统交易者看来很重要的选股，在系统交易者看来并非那么重要。
（4）入场位
DIF＞0是多头入场的基本条件，我们进一步增加了三个过滤条件。第一个，DIF＞5，表示DIF线拐头向上明显突破0轴，这样可以过滤掉一些不明显的突破行情。这里DIF取大于5仅适用于上证指数，当用在个股中时，应取更小的数值定义明显突破。第二个，MACD由绿柱变为红柱线发散，这是短线上涨的信号，中长线的买点要精确到中短线的上涨。第三个，CLOSE＞OPEN，表示收阳线。在优化时还可以加入其他的过滤条件，这可以依据交易者的系统风格而定。
再次满足开仓条件且盈利的情况下才可以加仓。
（5）离场位（止损、止盈）
我们采用跟踪止损策略，以DIF＜－5为出场信号，即DIF线向下明显突破0轴作为离场信号。此外，当买入后亏损5%或总亏损达到10%时都无条件离场。
按持仓数量分两次离场，每次卖出持有数量的一半。
（6）手续费
手续费常规包括三部分：1.印花税：成交金额的1‰，有时按双边收，有时按单边收，目前是单边收取。2.证券监管费（俗称三费）：约为成交金额的0.2‰，实际还有尾数，一般省略为0.2‰。3.过户费（仅上海股票收取）：每1000股收取1元，不足1000股按1元收取。4.券商交易佣金：最高为成交金额的3‰，最低5元起，单笔交易佣金不满5元按5元收取。目前，很多券商把佣金已经调至了0.8‰-1‰。这样一般单边的手续费平均在2‰以下。我们考虑到滑点或一些其他误差，把手续费定为相对较高的双向3‰。
上证指数测试报告
此时，我们已经有了一个基本的DIF中长线交易系统。
为了证明一般性，我们先在图1的上证指数上测试一下运行效果。交易信号标志如图3，这些完全是根据交易系统由计算机程序判断触发条件发出的交易信号，可以做到对交易系统的严格执行。
图3 DIF交易系统上证指数测试全景图
将图3与图1进行对比，不难发现，用数字标出的买入信号都出现在多头区间内。图中显示在K线下方的向上箭头表示买入；显示在K线上方的向下箭头表示卖出，数字表示交易数量。由于测试时间较长，全景图上看上去可能不太清楚，下面再看一幅最后一波操作的放大图，如下图4所示。
图4 DIF交易系统上证指数测试放大图
图4中，可以看到在一波趋势的开始位置，在两次买进之后，因为调整行情小亏出局，这也是我们坚持的小亏原则，绝不放大亏损。经过调整之后，指数再次重新回到多头市场，这时我们再次开仓，首次开仓买入40%仓位（4手）；买入后指数开始上涨，这时候已经有盈利了，DIF一直在0轴之上运行，多头趋势不变，当调整之后再次上攻时，出现加仓信号，这时加仓买入40%仓位（3手），这时一共持有80%仓位；加仓之后，多头上涨趋势还是没有改变，当再次调整过后上攻时，出现了又一个加仓信号，这时加仓买入最后的20%仓位（1手），这时已经满仓，后面要做的就是跟随趋势，坐等上涨，坚持放大盈利的原则。最后在DIF向下突破0轴的时候，分两次卖出，这样波段操作吃到了一大波中长线上涨的“中段”，圆满完成一次中长线波段操作。
再看一下测试结果，如下表6所示，列出了对交易系统绩效考核的主要参考指标及测试结果。
表6 DIF交易系统上证指数测试报告
测试的日期是从2006年1月1日至2009年9月1日，即从2006年第一个交易日1月4日收盘的1180.96点到2009年9月1日的2683.72点这段时期内。
测试指数是为了说明测试结果的一般性，因为指数反应了多数股票的行情走势，如果在指数上测试的效果良好，那么在实战中选择股性好的个股操作时，实战效果会大大好于在指数上的运行效果。交易者经常听说的“看大盘，做个股”就是这个道理，指数代表了整体股票的趋势。
在测试中以指数点位为每手价格，本金为1万元，比如，在2000点，最多可买入10000／2000＝5手。指数测试没有加入手续费，在后面的个股测试中会加入手续费。
下面来分析测试结果。
从测试报告中可以看到，按照DIF中长线交易系统操作，中长线交易一共出手13次，盈利9次亏损4次，成功率69.23%，成功率接近70%高于之前60%的预期。总盈利为19483.92元，总亏损为1326.54元，净盈利18157.38元，我们用了1万元的本金，所以很容易计算出收益率为181.57%。
再来看另一个关键指标R值（平均盈利/平均亏损），R =6.53。这反映了中长线交易的特点，出手次数较少，盈亏比R值较高。成功率大于50%且R值大于2的系统是肯定赚钱的系统，但我们还是要计算一下这个系统的数学期望。通过数学期望公式EP＝P1×W－P2×L＝69.23%×6.53－（1－69.23%）×1＝4.21＞0 ，结果符合正期望的系统，这表明，使用这个系统，每一次出手时1元本金的平均收益是4.21元，只要按这个系统执行当然会赚钱！
通过以上分析，可以知道这个DIF系统是小亏大盈并且成功率较高的系统。年度平均收益率可达32.66%，要知道多数的基金经理平均年回报率才是20%-30%。股神巴菲特的投资业绩，一种说法是在20年中平均收益率在20%左右，另一种说法是平均年收益在28.6%。当然，巴菲特的资金庞大也影响了他的整体回报率。巴菲特之所以是大师，主要是因为复利的持续增长，他的稳定性是普通人不能比的。普通交易者只要能坚持一个正期望的交易系统坚决地执行下去，也能达到大师的投资回报水平，因为我们有资金规模较小，操作灵活的优势。我们一直强调稳定比暴利更重要！稳定就是暴利！
