周五是股指期货交割日，股指期权最后交易日，不排除有资金通过拉抬或者打压权重股股价影响交割价格或者期权价值的可能，投资者应注意波动的可能，谨慎追涨或者杀跌。

本周五是中国金融期货交易所股指期货交割的日子，三大股指期货将按照下午股指的加权平均价格计算交割价，由于股指期货采用现金交割，即多空双方将按照这一交割价格结算全部9月合约持仓，所以如果大资金能够通过控制权重股的股价，就能让现有的股指期货9月合约按照对自己有利的方向偏差。

跌停：21

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通报称，荔湾区新冠肺炎防控指挥部接报后立即启动疫情处置工作机制，组建联合流调专家队伍，全面开展流行病学调查。初步排查的密切接触者7人已经隔离，核酸检测结果全部为阴性。

涨停：79

交割日期现价差的影响因素

图为历次交割日，上证50股指期货交割合约收盘价和交割价的差值

现金交割的由来

年化股指期货升贴水计算方法：

其中，一季度游戏收入同比增长17%，至人民币436亿元。

综上所述，在交割日里，交割合约和现货指数的价差波动主要受现货走势的影响。

2019年11月8日

好的，今天聊的进这么多，最后附上近期的总结逻辑

根据统计，沪深300股指期货历史上，期货收盘价与交割结算价的价差波动区间在-1.29和2.9之间，分别仅为交割价格的-0.05%和0.07%；上证50股指期货历史上，期货收盘价与交割结算价的价差波动区间在-1.01和2.76之间，分别仅为交割价格的-0.04%和0.09%；中证500股指期货历史上，期货收盘价与交割结算价的价差波动区间在-4.56和3.3之间，分别仅为交割价格的-0.11%和0.04%。整体来看，交割日，我国股指期货期现收敛较好。

可以发现，期货收盘价与现货指数收盘价价差的波动很大。沪深300股指期货历史上，期货收盘价与现货指数收盘价的价差波动区间在-57.05和130.95之间，分别为期货收盘价格的-1.83%和2.75%；上证50股指期货历史上，期货收盘价与现货指数收盘价的价差波动区间在-33和89.94之间，分别为期货收盘价格的-1.14%和3.01%；中证500股指期货历史上，期货收盘价与现货指数收盘价的价差波动区间在-67.76和222.59之间，分别为期货收盘价格的-0.97%和2.18%。这个结果和前文相比，说明在交割日，期货收盘价与现货指数收盘价的价差要比期货收盘价与交割结算价的价差波动更剧烈一些。

从历史数据来看，也是如此。我们把三大股指期货交割日中交割合约与现货收盘价的价差从大到小进行排序，可以发现，如果交割日现货指数大幅下跌，则交割合约与现货收盘价的价差大概率大幅升水。例如，IF1506、IH1506和IC1506，在交割日分别升水现货指数131、90和222.5个点，而当天现货指数分别下跌5.95%、5.4%和6.93%。不过也有例外，例如IF1303收盘升水现货28个点，当天现货仍上涨0.22%，但是通过观察IF1303交割日，2013年3月15日沪深300指数的日内走势，可以发现当天沪深300指数是冲高回落，午后沪深300指数从涨幅超过2.2%回落至微微上涨0.22%。因此，正是由于最后两个小时现货指数单边下行，从而导致IF1303收盘大幅升水。

另外，如果交割日现货指数大幅上涨，则交割合约与现货收盘价的价差大概率大幅贴水。例如IF1112、IH1809和IC1507，在交割日分别贴水现货指数38、21和60个点，而当天现货指数分别上涨2.11%、3.46%和5.49%。同样也有例外，例如IC1610收盘贴水现货23个点，当天现货却下跌0.35%，但是通过观察IC1610交割日，2016年10月21日中证500指数的日内走势，可以发现当天中证500指数是先跌后涨，午后从下跌超过1%一路反弹，最终收盘仅微跌0.35%。因此，正是由于最后两个小时现货指数单边上行，从而导致IF1610收盘大幅贴水。

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