②负债风险管理【60年代，被动负债为主动负债，同业拆借、回购，CAPM，资产组合理论】

标准法按照巴塞尔协议框架如下

欧洲银行危机潜在的风险点

债券基金参与国债期货交易不受本项限制，但应当符合基金合同约定的投资策略和投资目标；

（2）净资本/各项风险资本准备之和，不得低于100%；

资料来源2016年6月证监会发布的《关于修改<证券公司风险控制指标管理办法>的决定》修正。证券公司的风险控制指标体系主要以净资本和流动性为核心。

净利差=生息资产的平均利率-计息负债的平均利率。

（2）内部评级法。

Malinen表示，危机爆发的时间可能比许多人想象的要近得多。当脆弱、放缓和过度负债的全球经济形势、膨胀的资产市场以及疲弱的欧洲银行业聚集在一起时，这对于全球经济形势来说就像一颗随时可能爆炸的地雷。就算贸易局势好转也无法完全解决这些问题。然而，许多人并没有意识到这一点。

柜台业务——①账户开立、使用、变更与撤销；②现金存取款；③柜员管理；④重要凭证和重要物品管理；⑤现金库箱管理；⑥平账和账务核对；⑦抹账、错账冲正、挂账、挂失业务

第4章 市场风险管理

“买入套保更多是防止价格进一步上涨增加生产成本，控制生产成本不确定性。企业可以在期货市场买入一定量的多头头寸，等合约即将到期时，要么交割要么期货转现货。比如饲料厂，可以根据自己的需求通过期货进行买入玉米、豆粕、油脂操作。”何峰如是说。

信用风险仍在银行的资产销售与购买协议，包括资产回购协议和有追索权的资产销售【100%】

2013年11月

资产利润率为税后净利润与平均资产总额之比，不应低于0.6%；净利润是指按照金融企业会计制度编制损益表中净利润。资产是指按照金融企业会计制度编制的资产负债表中资产总计余额。

（4）货币市场基金投资于主体信用评级低于AAA的机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过10%，其中单一机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过 2%。

（3）M2=M1+个人存款+企业定期存款+外币存款+信托类存款。其中，（M2-M1）即为准货币。

（1）货币发行量=商业银行的库存现金+ M0

也即，当负债端成本抬升时，净息差与净利差之间的缺口会被拉大，由于净息差在考虑了规模因素的同时，又融入了结构因素和市场因素，因此净息差往往比净利差具备更高的分析价值。

（2）发起人持有其发起的资产证券化产品比例不低于该单证券化产品的5%，按比例持有各层级发行额的5%。（文章内容来自网络，如有侵权，请联系删除）

（8）单只开放式基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的15%。

在正向收益率曲线下，如果预测曲线变陡峭，则长期收益率上涨较快，价格下跌，此时应买入期限短的资产，卖出期限长的产品。

（1）资管新规明确金融机构应当按照资产管理产品管理费收入的10%计提风险准备金，或按规定计提操作风险资本或相应风险资本准备，风险准备金余额达到产品余额的1%时可以不再提取。

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