编者按：ETF作为一种重要的金融工具，它的应用不只限于单纯的买卖和申赎。继此前创业板系列解读四“当创业板ETF遇到期权，会擦出怎样的火花”详细介绍了期权与ETF联动策略以后，本系列文章将系统性介绍ETF与股指期货联动套利的原理、操作方法和具体案例，对低风险对冲收益有需求的朋友们，请跟上我们的脚步吧。

投资，首先是想要赚钱的，所有人都这样想；但很多人还只是会买涨而已，涨了就赚钱，跌了就亏钱；部分人还会试着玩点期货，想要跌涨都能赚钱；其实结果就是，我们无论怎么玩，都是在亏钱的，无论你怎么选择。

　　总结来看，投资者可以通过三种途径参与其指数投资，各有利弊，具体如下表所示：

今年以来股市波动较大，传统的股票多头虽然凭借精准选股博得较高收益，但是由于缺乏有效的对冲工具，在对抗市场下跌风险方面依旧有些乏力。出于对A股后市行情演绎的担忧，追求确定性收益与低波动的量化对冲策略受到不少投资者“追捧”。这也导致2019年以来量化对冲基金新发产品井喷，管理规模也是逆势大增。

那么本轮“利率弱、信用强”还能持续多久?在他看来，结合统计规律和驱动因素，2月这种格局或仍将延续，以3年AA+中票为代表的信用债仍有上涨空间。

2015 年 7 月，PayPal上市总市值 450 亿美元，到 2019 年 11 月，总市值达到1200亿美元左右，涨幅达到 166%，而未拆分前eBay的市值不到500亿美元，分拆上市果然实现了公司的价值和股东利益。

你亏的是时间，不是钱！

他，就是大名鼎鼎的杠杆收购祖师爷，真正的华尔街之狼——卡尔伊坎。

盛泉恒元量化对冲套利策略优势

张蒙对记者表示，预计政策性金融债的资金外流将在2月份继续，不过这可能会被流入国债和同业存单的资金所抵消。2月1日至21日，根据实时数据，流入中国债市的资金总额为884亿元，其中972亿元流入同业存单，59亿流入国债，但政策性金融债流出147亿元。外资对上述两种债券的布局久期主要集中在小于1年期(110亿元)，其次是1~3年期(86亿元)，而7~10年期则明显流出(-166亿元)。

什么时候在交易中使用套利？

决定你投资收益的只有因素：这个价差是否收窄，以及收窄多少。

手续费标准

保险策略，也称期权对冲策略。是指持有标的股票或ETF，并买入认沽期权，对冲标的下跌的风险的策略。

日线

法院对兴盾资产采取了包括：向被执行人发出限制消费令，并依法将被执行人纳入失信被执行人名单；在2020年8月27日查封了被执行人的银行账户，查封期限一年等措施。

当然，缺点就是：收益一般不高。

因此，我估计VMware的追踪股票和正股之间的差价应该是在10%-15%之间的区间。

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