【瑞典金融服务管理局：瑞典各大银行对陷入困境的美国银行没有太大的风险敞口】财联社3月14日电，瑞典金融服务管理局（FSA）在与多家金融机构会面后认为，该国金融系统当前状况稳定。瑞典的各家大银行面对此前发生危机的多家美国银行没有太大的风险敞口。

从评级要求看，监管部门在确保金融体系平稳运行、监控指标在正常范围内、不发生系统性风险的基础上，对公司治理完善、内部控制有效、风险管理能力较强且有效服务实体经济、集团支持力度大的财务公司采取更加宽松的监管态度，在新业务准入方面更支持。当然，定量指标只占评级的40%，还要考虑占比更高的定性指标。

四.各个指标的含义

“这部分涉及的主要是银行一手房按揭贷款，并且出现了停工等问题的楼盘，这一比例在银行间并不会太大。”华南地区某股份制银行相关人士亦表示，银行近年来对涉房贷款进行了严格的准入，因此预计风险总体可控。

为了保护利润率，跨国公司会实施管理货币风险敞口的策略。

随着上市银行2021年年报陆续披露，房地产行业的风险水平初见端倪。

银行能够预料资产的期望损失，它是资产在持有期内损失的平均值；在这段期间内，由于违约率和违约损失率都具有波动性而使得无法预料的风险资产价值产生波动。我们用此期间的风险资产价值的标准差度量波动性，称这个量度为未预期损失，也就是说未预期损失是资产价值潜在损失围绕其期望损失波动性的估计。这部分损失银行要用经济资本来缓冲，它将影响的是银行的生存机会和发展潜力。经济资本是一定容忍水平下的损失波动性。由于信用评级与每一类评级中的平均违约率有关，因此我们选取容忍水平应该等于与目标评级对应的容忍水平。

交易对手方信用风险敞口可以分为当前敞口（current exposure）与潜在敞口（AddOn exposure）两部分，其中当前敞口是指在当前发生违约所面临的以盯市价值计量的损失，即：

作为一种衍生品，期权的价格影响机制较为复杂，需要注意的风险较多。投资者应当持续学习相关知识，包括认真了解相关业务规则、阅读期权投资书籍等，进一步增强风控意识与风控能力。（深交所供稿）

有效期限（Effective Maturity）,

这里，远期、互换、期权或类似衍生品，都归于“其他商品”类。当单个衍生交易工具包含多个风险因素，取转换系数最高的值作为该衍生工具的系数。如一笔外币债券，包含利率和汇率风险因素，此时应选择转换系数较高的汇率转换系数来计算附加因子。

中信银行年报表示，受房地产行业景气度下降等因素影响，个别房企偿付能力受到影响，使得债务风险上升。

截至3月12日，已有包括红杉资本在内的325家风投机构，签署了一份共同的支持硅谷银行声明；此外，雇用超过22000名员工的650名创始人也共同签署声明表示，要求监管部门阻止灾难发生。

国泰君安周浩表示，如果硅谷银行被迫清算，其实际上已经资不抵债。

在资产大类层面上计算总附加敞口的时候，通常需要确定每笔交易的主要风险因素，并将其归因于利率、外汇、信贷、股权或商品五类资产类别中的一种或多种，然后将该资产类别下的全部衍生交易工具按照不同抵消组合进行划分，并分别计算每个抵消组合的附加敞口。巴塞尔协议的一般模型中，利率类、汇率类和商品类资产在资产大类层面并不存在附加风险敞口互相冲抵的问题。但信用类和股权类资产则引入相关系数 ρ ，体现附加敞口的相关变化，使用下表所述公式分别计算：

“目前兴业银行潜在风险的对公房地产项目约为200亿元，但资产减值已经计提到位。”邹积敏说，兴业银行专项安排200亿元的并购额度，主动向与该银行合作良好的优质开发商进行推介，推动足值项目与问题开发商脱钩，在“保交楼”中消除风险隐患。

（二）期权买方需要特别注意的风险有：

所谓预期损失是指事前估计到的或期望的违约损失。根据巴塞尔新资本协议对于给定年限，预期损失的数量是：

EL=EAD PD LGD

周浩表示，短期而言，硅谷银行爆雷带来了金融市场的波动，这很可能让美联储在本月选择加息25个基点，而非市场担心的50个基点。由于监管介入及时，以及事件本身会让金融机构更加关注风险管理，硅谷银行事件在一定程度上释放了金融风险。

合约到期风险。通常股票和ETF没有到期日，投资者可以长期持有，不存在“过期作废”问题。与股票和ETF不同，期权有到期日。一旦过了到期日，期权就将作废。即使是对投资者有利的期权合约，也将不再有任何价值，期权买方可能会损失掉付出的所有权利金以及可能获得的收益。因此，投资者需注意每个期权合约的到期日，对平仓或行权早做准备。

对待风险，我们既要有准备，知道风险是什么；也要有高招，懂得如何提升风险管控能力。期权属于较为复杂的金融衍生品，这使得期权的风险管理更加重要。简单来说，投资者可从以下三个方面提升期权风控能力：

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