海龟投资法则(海龟法则交易系统)

2023-07-13 06:12分类：跟庄技巧阅读：

今天周末，大俗老师介绍一本书给大家看看！

《海龟交易法则》是美国人柯蒂斯，根据自己参加一场交易大赛的实际经历，写作的自传体小说，中信出版社出版。

趋势跟踪策略面临的问题就是大多数人都不太容易坚持下去

柯蒂斯·费思对于海龟法则的认识

这样才会有一个正的期望收益。

海龟法则的由来

每日实际范围的计算:

丹尼斯证明了用一套简单的系统和法则，可以使仅有很少或根本没有交易经验的人成为优秀的交易员。

比如，假如我们买入五粮液，这七步如下：

一个良好的机械交易系统可以自动运行整个交易程序。对于交易员在交易中必须制定的每项决策，系统都会给出答案。该系统使交易员更容易进行一致性的交易，因为有一套明确说明应该做什么的法则。交易的机械化就是不留给交易员自己进行判断。

·入市—-何时买卖

止损的依据：

用下面的公式计算N:

PDC-前个交易日的收盘价

海龟交易系统构成

③海龟系统经检测是一个可以实现盈利的系统。如果你忠实于你的系统，那么在交易中你将不再胆怯，也不会因一长串的亏损或巨额盈利而内心波澜。

单位 = (资金的1%) / (ATR*商品的每点价值)

海龟需要在股价突破的时候买入一个单位的头寸，然后价格每上涨1/2 N，则再买入一个头寸，直到头寸达到单个股票封顶值。

新手往往是在远离20日线的位置恐慌性杀跌出逃。高手则会等待反弹至20日均线附近从容撤离. 20日均线与K线的相互关系的难点就在于：

停损单：初始单成交后，若亏损超过2ATR，则执行停损。

?海龟成为交易史上最著名的实验，因为在随后的四年中海龟们取得了年均复利80%的收益。

例如：5日线上穿20日线后的大阳

海龟交易系统是一个完整的交易系统。其法则覆盖了交易的各个方面，并且不给交易员留下一点主观想象决策的余地。它具备一个完整的交易系统的所有成分。

海龟用一个理查德.丹尼斯和比尔.埃克哈特称之为N的概念来表示某个特定市场根本的波动性。

PDN-前个交易日的N值

·头寸规模—-买卖多少

因为这个公式要用到前个交易日的N值，所以，你必须从实际范围的20日简单平均开始计算初始值。

一方面是由于大趋势很少出现，这意味着趋势跟踪策略的失败概率要远大于成功概率，可能有70%的交易都是赔钱的。另一方面，当发生转势时，这种策略同样都会失效。费思说：“趋势的结束和没有趋势对你的账户和你的精神都是一种残酷的打击。”交易者把这种亏损期称为“衰落期”，市场反转时，衰落可能持续几个月之久，而交易者会不断赔钱。

海龟如何开始交易呢? 我们从初始单、停损单、加码单说明如下：

?丹尼斯证明用一套简单的系统和法则，可以使仅有很少或根本没有交易经验的人成为优秀的交易员。

一个完整的交易系统包含了成功的交易所需的每项决策：

超过1年的运营数据，账户收益超过80%的欧美程序化交易系统做单情况如下：

最后丹尼斯愿意用自己的钱证明自己是正确的，于是两个人打了一个赌。

价格从来不会直来直去；因此，如果你想赶上一段趋势就有必要让价格背离你运动。在趋势的早期，这通常可能意味着眼看着10%到30%可观的利润逐渐成为小幅亏损。在趋势的中期，这可能意味着眼看着80%到100%的利润下降30%到40%。减轻仓位“锁定利润”的诱惑可能会非常巨大。

海龟什么时候买卖？

在2%的风险限制下，价格变动的上限就是2N。海龟们止损标准就是2N。

长期来看，不会止住亏损的交易员不会取得成功。

那什么时候卖出，能尽可能多地获得利润呢？要在趋势平稳之后，也就是股价又开始在支撑位和阻力位上下徘徊的时候，这才考虑卖出股票套现。作者认为，你只要严格遵守这套交易策略，长期来看，就能实现低价买进，高价卖出。

其实制定规则很容易，严格按照规则执行，才是最难的！我在入市之初，也给自己制定了很多的交易规则，但在交易的时候，都被我抛之脑后了。股市是没有硝烟的战场，也是最彰显人性的地方，你的贪婪，恐惧，可能都会让你一败涂地。你的一点错误，就会让你受到惩罚！在这个“七赔二平一赚”的市场，很多人最后都会沦为韭菜！

一个完整的交易系统包含了成功的交易所需要的每项决策：