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网站首页敞口头寸通俗解释(风险敞口头寸)
风险敞口
按轻重缓急 to prioritize
在交易中，这意味着交易者需要设置一个止损价位或者一套处理亏损交易的系统性方法。如果交易者可以制订这样一个计划，那么他就可以将由出错带来的持续不确定性的风险敞口降低至零。
（4）在私募理财产品销售方面，借鉴国内外通行做法，引入不少于24小时的投资冷静期要求。
3）同时，文件提及“推动金融基础设施合理降低交易、托管、登记、清算等费用”，后续若推出降低交易所规费等政策，或将提升市场活跃度，带来边际利好。
久期分析法是商业银行衡量利率变动对全行经济价值影响的一种方法。
他主张，对所有的外汇交易征收比例很小的税金，比如0.1%、0.5%，旨在“向飞速运转的市场经济齿轮系中抛沙子”，放慢金融市场的反应速度以稳定实体经济。
1100. principals (stockholders) 股东
（1）资管新规明确金融机构应当按照资产管理产品管理费收入的10%计提风险准备金，或按规定计提操作风险资本或相应风险资本准备，风险准备金余额达到产品余额的1%时可以不再提取。
记住，一个较长的持仓时间等同于仓位的增加，因为它将交易暴露在更广泛的价格变动范围内。
指未加保护的风险，即因债务人违约行为导致的可能承受风险的信贷余额， 指实际所承担的风险，一般与特定风险相连。风险敞口是指因债务人的违约行为所导致的可能承受风险的信贷业务余额。客户风险权重一般是由外部评级机构根据客户的资料信息加以评定的，分为0%、10%、20%、50%、100%和150%六级。
（1）公募理财与私募理财；
（1）基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的15%；
（10）不得用自有资金购买本行发行的理财产品，不得为理财产品投资的非标准化债权类资产或权益类资产提供任何直接或间接、显性或隐性的担保或回购承诺，不得用本行信贷资金为本行理财产品提供融资和担保。
3．外汇敞口与敏感性分析法
（1）信托公司净资本不得低于2亿元。
ROA=净利润/资产余额*100%。
过大的头寸规模会导致盈亏的大幅波动。相对于规模较小的头寸，一个点的波动对于较大规模的头寸影响更大。
（8）保本基金参与股指期货交易不受上述限制，但应当符合基金合同约定的保本策略和投资目标，且每日所持期货合约及有价证券的最大可能损失，不得超过基金净资产扣除用于保本部分资产后的余额。
指操作风险损失率。
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（1）风险覆盖率=净资本/各项风险资本准备之和，不得低于100%； 净息差=利息净收入/生息资产平均余额。
（二）针对同业客户和不合格中央交易对手：风险暴露/一级资本净额<=25%
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社会融资规模于2010年提出来，这是一个中国独有的指标。所谓社会融资规模，即一定时期内（月度、季度和年度）实体经济从金融体系所获得的资金总额，既有存量概念，又有流量内涵，可兼顾绝对规模，又可衍生相对指标。 （1）基金总资产/基金净资产，不得高于140%。 （8）自营固定收益类证券/净资本不得高于500%； 1090. premium tariff 保险费率表 （1）持有所有商品期货合约的价值合计(买入、卖出轧差计算)不低于基金资产净值的90%、不高于基金资产净值的110%。 （11）证券公司对客户融资融券最长期限不得高于6个月； （6）货币市场基金投资组合的平均剩余期限不得超过 120 天，平均剩余存续期不得超过 240 天。 （7）货币市场基金的投资久期有严格的要求： （2）核心一级资本包括实收资本、资本公积、盈余公积、一般风险准备、未分配利润、少数股东资本可计入的部分。 基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等； （3）其它一级资本包括永续债、优先股等其它一级资本工具以及少数股东资本可计入的部分。 不过，到目前为止，银监会尚没有出台关于逆周期资本的相关细则，所以基本可以忽略。但尽管银监会并未提及，央行的MPA考核中却涉及到逆周期资本这一概念。央行在MPA中提出宏观审慎资本充足率的概念，其计算公式为 并且，如果实行了狭义的托宾税，则其局限性不可避免。 （5）基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额，不得超过上一交易日基金资产净值的20%； 公司管理者总希望用一个数字来概括风险敞口。鉴于此，标准差常常被用来概括和分析多个要素β系数组合的风险影响。计算一项投资的要素风险方差的公式为 我国监管层对资本流动的管控，亟待国际经验镜鉴。 很多交易者把大部分时间花在寻找交易机会和入场点位在哪里，但对他们交易所承担的风险、何时何地退出一笔交易只有粗略的考量。 （6）净资本/负债不得低于8%； （5）同一基金管理人管理的全部货币市场基金投资同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单与债券，不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的 10%。 |
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